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六項訊號 摩根大通:美股未來六個月幾乎漲定了 | 溫哥華財稅中心


[美股] 六項訊號 摩根大通:美股未來六個月幾乎漲定了

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摩根大通策略師團隊表示,根據小摩的預測模型,六項訊號預示,未來六個月美股標普500指數上漲機率達96%。路透

美股25日漲勢稍事停頓,顯示投資人又把關注焦點轉向利率和關稅,但近期出爐的經濟數據可能再度左右市場。摩根大通策略師團隊表示,根據他們的預測模型,六項訊號預示,標普500指數未來六個月上漲機率接近百分之百。

MarketWatch報導,由策略師帕尼格卓洛領銜的小摩團隊指出,這六項訊號是:成交量、估值、多空部位、資金流動、經濟動能以及價格動能。參照近況來看,便可推斷未來走向。


這套模型依據最早回溯至2022年底的資料,然後以較近期數據測試。結果發現,此模型對六個月後的市況預測准確度較高,達到76%;若超出六個月范圍,則預測准確度降至63%。這結果已比小摩測試的其他同類模型為佳,用於行情走跌時的預測尤其准確。

更引人注意的,是這六種訊號對股價後市預測造成的影響。


股票成交量愈大,或經濟動能愈強(以全球制造業采購經理人指數兩個月變動值衡量),美股未來六個月就愈可能上漲。

多頭部位愈高,或資金大量湧入股票基金而不是債券,則是交易過度擁擠的訊號,預示股市回跌機率升高。


同理,若與價市相比,股市價格動能很強,也可視為一種警訊。

最令人意外的發現是估值訊號--估值愈好,未來報酬率愈糟。這群策略師解釋,因為估值通常與美國10年期公債殖利率的變化連動;這個基准殖利率若是下滑,對未來經濟成長走向可能是負面訊號。

那麼,綜合研判,摩根大通預測模型現在呈現的美股展望是好是壞?答案是好消息,顯示未來六個月美股上漲機率達96%。
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